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小波分析和考虑外生变量的广义自回归条件异方差模型在电价预测中的应用
小波分析和考虑外生变量的广义自回归条件异方差模型在电价预测中的应用
作者:
刘达
牛东晓
王尔康
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
电力市场
电价预测
小波分析
广义自回归条件异方差(GARCH)
自回归移动平均(ARMA)
摘要:
电力市场中的电价序列存在很大的随机波动和价格尖峰.文章提出根据电价序列的变化特点,通过小波变换将其分解为概貌序列和细节序列,从而在不同尺度上反映电价的变化规律.通过概貌分量找出电价的主要波动规律,并由此对电价进行预测,剔除细节分量所反映的电价的随机波动影响.建立考虑异方差的广义自回归条件异方差模型(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity,GARCH)对概貌序列建模,并在GARCH模型中加入外生变量形成GARCHX模型,以弥补传统时间序列模型忽略外界影响的缺陷.对美国PJM电力市场的实例研究表明,所建立的W-GARCHX模型比传统时间序列模型的预测精度有明显提高.
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基于广义自回归条件异方差模型的负荷预测新方法
负荷预测
ARMA
ARCH
条件异方差
GARCH
拉格朗日乘子检验
内容分析
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篇名
小波分析和考虑外生变量的广义自回归条件异方差模型在电价预测中的应用
来源期刊
电网技术
学科
经济
关键词
电力市场
电价预测
小波分析
广义自回归条件异方差(GARCH)
自回归移动平均(ARMA)
年,卷(期)
2009,(18)
所属期刊栏目
电力市场
研究方向
页码范围
99-104
页数
6页
分类号
F123.9
字数
语种
中文
DOI
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传播情况
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电价预测
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自回归移动平均(ARMA)
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
电网技术
主办单位:
国家电网公司
出版周期:
月刊
ISSN:
1000-3673
CN:
11-2410/TM
开本:
大16开
出版地:
北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
邮发代号:
82-604
创刊时间:
1957
语种:
chi
出版文献量(篇)
9975
总下载数(次)
39
总被引数(次)
346228
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
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