基于VAR模型的河南省金融发展与经济增长的实证分析

• 作者: 袁静文 邹康龙
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: VAR模型 金融发展 经济增长
• 年，卷（期）: 2009,（9）
• 页码范围: 1157-1161
• 页数: 5页
• 分类号: F832.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2009.09.037

摘要

运用协整、Granger因果检验和向量自回归模型对河南省1990-2007年金融发展与经济增长关系进行实证分析.研究结果表明,金融相关率指标(FIR)、证券化程度指标(STOC)、保险业发展水平指标(INSURE)及人均经济增长率(RGDP)存在长期均衡关系,其中,STOC与INSURE对RGDP具有正向促进作用,而FIR对RGDP的影响是负向的.具体来说,STOC水平变化的冲击从长期来看对人均GDP增长变化的解释能力较强,并大于FIR与INSURE水平变化的冲击效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹康龙	西安交通大学经济与金融学院	3	7	2.0	2.0
2	袁静文	西安交通大学经济与金融学院	10	75	5.0	8.0