金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索

• 作者: 杜子平 肖杰
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 金融危机 度量模型 信贷管理
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 银行分析
• 页码范围: 48-50
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 4089字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2009.11.024

摘要

信用风险是我国商业银行主要面临的风险,是我国商业银行信贷管理的关键分析因素.本文分析了当今国际上主流的信用风险度量模型--Credit Risk+模型,KMV模型,Credit Metrics模型,从模型框架,模型特点等角度进行分析,评价.并针对我国信用风险度量方法相对单一落后,定性分析占主要方式的局限性中找到突破口,并符合金融危机到来之际,通过选取适当模型,减少信用风险的目的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜子平		103	528	12.0	18.0
2	肖杰		3	6	1.0	2.0