基于利率政策的我国股市实证研究

• 作者: 雒文彦
• 来源期刊: 财会研究
• 关键词: SVAR模型 利率调整 股价 成交量
• 年，卷（期）: 2009,（21）
• 所属期刊栏目: 证券交易与上市公司
• 页码范围: 50-52
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

运用SVAR模型对我国资本市场利率、股价和成交量三者关系进行了实证研究.研究结果表明,与实际利率相比名义利率跟股市波动的相关性较强,利率对股价的短期冲击较弱,长期看利率调整对股价为负效应,且随着时间的推移负效应增强:利率调整对股票成交量短期内为显著的负影响,长期影响微弱.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	雒文彦	江苏省徐州中石化集团公司管道储运分公司审计处	1	0	0.0	0.0