基于市场风险控制的最优套期保值方法选择

• 作者: 王珍
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 关键词: 套期保值 市场风险控制 金融衍生工具 套头交易 对冲交易 承担风险 价格风险 持有成本
• 年，卷（期）: chtxz_2009,（6）
• 页码范围: 50-51
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9

摘要

套期保值也称为套头交易、对冲交易，指已面临价格风险的主体利用一种或几种金融衍生工具试图抵消其所承担风险的行为。把全部持有成本转换成年利率，并按连续复利计算，则同种资产的期货价格和现货价格之间有如下关系式：

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王珍		30	69	4.0	6.0