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互联网金融信息量与收益率波动关联研究
互联网金融信息量与收益率波动关联研究
作者:
梁循
赵伟
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
金融信息
时间序列
股票收益率
EGARCH模型
摘要:
基于金融信息采集系统所采集的互联网金融信息流时间序列,对股市收益率进行了分析与检验,通过对比多个时间序列模型,最终构建了EGARCh-GED模型,将信息量与收益率两者联系起来.在此模型的基础上,完成了一个设想的实验与分析:在特定时间段向互联网中注入金融信息,金融市场波动情况是否会受到影响,影响程度有多大.通过编程实验得出定量分析结果:金融信息量增加时,金融市场的波动也随之增大,并当信息量增大数倍时,波动才可以摆脱随机因素,显著地受到信息量的影响.最后指出用互联网金融信息量分析股市波动的可改进之处如基于内容的分析.
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文献信息
篇名
互联网金融信息量与收益率波动关联研究
来源期刊
计算机技术与发展
学科
工学
关键词
金融信息
时间序列
股票收益率
EGARCH模型
年,卷(期)
2009,(12)
所属期刊栏目
智能、算法、系统工程
研究方向
页码范围
1-4
页数
4页
分类号
TP393|F830.91
字数
3447字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1673-629X.2009.12.001
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
赵伟
北京大学计算机所
67
416
11.0
17.0
2
梁循
北京大学计算机所
17
227
7.0
15.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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节点文献
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参考文献(1)
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2006(1)
参考文献(1)
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研究主题发展历程
节点文献
金融信息
时间序列
股票收益率
EGARCH模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
主办单位:
陕西省计算机学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-629X
CN:
61-1450/TP
开本:
大16开
出版地:
西安市雁塔路南段99号
邮发代号:
52-127
创刊时间:
1991
语种:
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:
The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:
http://www.863.org.cn
项目类型:
重点项目
学科类型:
信息技术
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