计及风险调整贴现率和期权估价的电力投资决策方法

• 作者: 卢键明 周修研 曾鸣 金爽
• 来源期刊: 华东电力
• 学科: 工学
• 关键词: 电力投资决策 风险调整 贴现率 期权估价
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 电力经济
• 页码范围: 985-988
• 页数: 4页
• 分类号: TM-9|F407.61
• 字数: 3669字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9529.2009.06.027

摘要

在比较分析风险调整贴现率法(RADR)与期权估价法(OT)两种金融理论应用于电力行业的有效性与局限性的基础上,根据当前我国电力行业的发展和未来建立电力期货市场的要求,通过整合风险调整贴现率法和期权估价法,对当前项目投资的现值收益标准(PVRR)进行改进.实例表明,改进后的现值收益标准更适用于投资决策,有助于决策者在电厂建设项目或电网购售电交易中更准确地预测风险,作出更为合理的决策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾鸣	华北电力大学工商管理学院	548	6088	40.0	55.0
2	卢键明	华北电力大学工商管理学院	14	111	7.0	10.0
3	金爽	华北电力大学工商管理学院	10	15	2.0	3.0
4	周修研	华北电力大学工商管理学院	6	26	4.0	5.0