贝塔系数的计算在我国股市的应用

• 作者: 徐敏婕
• 来源期刊: 长三角
• 学科: 经济
• 关键词: 贝塔系数 线性回归 实证
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 82,90
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1798字
• 语种: 中文

摘要

经典的CAPM模型中贝塔系数是对系统风险的较好度量,在证券市场中有着重要作用.本文即对贝塔系数的计算在我国股票市场的应用进行了实证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐敏婕	武汉大学经济与管理学院	3	1	1.0	1.0