并行蒙特卡罗方法的应用

• 作者: 王文凡 申杰
• 来源期刊: 电脑知识与技术：学术交流
• 学科: 工学
• 关键词: 蒙特卡罗方法 欧式期权定价 消息传递 并行计算
• 年，卷（期）: 2009,（8）
• 页码范围: 6296-6297
• 页数: 2页
• 分类号: TP301.6

摘要

该文采用蒙特卡罗方法对欧式期权定价问题进行模拟，并用可移植消息传递标准MPI在分布式存储结构的机群系统上设计并实现了并行算法。该算法有效的解决了金融计算中巨大计算量的问题，在很大程度上提高了计算效率，缩短了计算时间，获得了很好的性能。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文凡	郑州大学升达经贸管理学院	7	47	4.0	6.0
2	申杰	华北水利水电学院机械学院	14	34	4.0	5.0