可转换债券二叉树定价实例:民生转债

• 作者: 冯明
• 来源期刊: 财经界（学术）
• 学科: 经济
• 关键词: 可转债 二又树定价 民生转债
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 经济论坛
• 页码范围: 37
• 页数: 1页
• 分类号: F8
• 字数: 1858字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2781.2009.11.028

摘要

本文对民生转债市场价格与不考虑条款和违约风险、考虑条款但不考虑违约风险以及既考虑条款又考虑违约风险的二叉树定价理论价值进行比较,结果得出民生转债从上市的较长一段时间内,理论价值和实际价格偏离很大,而后的一段时间内,理论价值和实际价格的偏差缩小到一个很小的范围内,最后的一段时间内理论价值和实际价格偏离又有了一定程度的扩大.民生转债市场价格与民生银行股票价格的走势基本相似.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯明	吉林大学商学院	18	263	8.0	16.0