随机利率的三因子模型及其参数估计

• 作者: 侯丽英 刘振忠 董继学
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 三因子模型 有效矩估计
• 年，卷（期）: 2009,（12）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 98-99,108
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3507字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2009.12.054

摘要

本文在分析利率期限结构模型的基础上,将影响短期利率行为特征的均值回复、随机波动和跳跃因素同时考虑到利率期限结构模型的构建中,建立了三因子模型.并且对模型参敷进行了有效矩估计,比较几个同类模型,结果表明三因子模型对我国国债回购利率具有较好的拟合能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董继学	黑龙江八一农垦大学数学系	19	54	3.0	7.0
2	侯丽英	黑龙江八一农垦大学数学系	12	25	4.0	4.0
3	刘振忠	东北农业大学数学系	17	57	5.0	6.0