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摘要:
股票价格是非线性时间序列,神经网络具有强大的非线性逼近能力.本文采用BP神经网络,并将数据分为训练集和测试集,以提高网络的泛化能力.经实验证明,设计出的BP神经网络的股价预测模型可以很好地逼近非线性时间序列,并较好地对股票价格进行短期预测.
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文献信息
篇名 神经网络在股票价格预测中的建模及应用
来源期刊 福建电脑 学科 工学
关键词 神经网络 BP 股价预测
年,卷(期) 2009,(1) 所属期刊栏目 基金项目论文
研究方向 页码范围 12,6
页数 2页 分类号 TP3
字数 1601字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-2782.2009.01.007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 冯居易 西安财经学院信息学院 10 45 4.0 6.0
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2009(1)
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
BP
股价预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
福建电脑
月刊
1673-2782
35-1115/TP
大16开
福州市华林邮局29号信箱
1985
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