我国国债二级市场投资风险实证分析

• 作者: 薛襄稷
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 二级市场 投资风险 VAR GARCH模型
• 年，卷（期）: sdjr_2009,（8X）
• 页码范围: 32-34
• 页数: 3页
• 分类号: F224

摘要

长期以来,大多数研究国债的学者主要关注国债发行市场及其宏观影响,如国债的使用方向,适度规模研究,国债挤出效应及与财政货币政策关系等,而对国债二级市场的发展未能得到足够的重视。本文利用VaR-GARCH方法对国债二级市场风险进行实证分析,希望能够对投资者在风险控制和投资管理上有较好的借鉴意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛襄稷	集美大学诚毅学院	13	35	4.0	5.0