信用风险下的变化类型权证期权定价

• 作者: 刘金山 徐龙华
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 鞅 权证期权
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 45-51
• 分类号: F224.7
• 字数: 4222字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.04.008

摘要

主要利用公司价值模型将信用风险引入到变化类型权证期权定价中,通过鞅和概率的方法,推导出信用风险下的变化类型权证期权的定价公式,给出了更切合实际的期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐龙华	安康学院数学系	23	18	2.0	3.0
2	刘金山	华中科技大学数学与统计学院	11	89	5.0	9.0