混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型

• 作者: 徐峰 郑石秋
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 混合分数布朗运动 幂期权 平价关系
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 8-12
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 2019字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.02.002

摘要

假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐峰	中国矿业大学理学院	7	21	3.0	4.0
3	郑石秋	河北理工大学理学院	9	20	3.0	4.0