基于随机规划的资产负债管理研究综述

• 作者: 任若恩 郭茵
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 金融工程 资产负债管理 随机规划 综述
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 1-8
• 页数: 8页
• 分类号: F224
• 语种: 中文

摘要

资产负债管理旨在考虑市场中各种随机因素,如现金流、投资收益、融资成本变动的情况下,寻求最优的财务资源战略配置计划.以往单期静态方法无法根据投资环境的变化及时有效的调整组合头寸,而随机规划在处理这类问题时更具优势.本文总结归纳了随机规划资产负债管理方法的五种早期模型,介绍了计算机技术辅助下现代模型在金融投资领域的应用,并对其未来研究方向进行了展望.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任若恩		153	2183	28.0	44.0
2	郭茵		3	10	2.0	3.0