基于粗糙集和支持向量机的股指期货预测模型研究

• 作者: 周磊
• 来源期刊: 山东科学
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货预测 粗糙集 支持向量机 BP神经网络 自回归移动平均模型
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 66-70
• 分类号: F224-39
• 字数: 3680字
• 语种: 中文

摘要

本文提出基于粗糙集和支持向量机的股指期货走势预测模型.在模型中首先使用粗糙集对指标集进行特征选择,剔除冗余指标,然后使用支持向量机对基于历史数据的股指期货价格走势进行预测.为了评估该预测模型的性能,将预测结果与传统的自回归移动平均模型和BP神经网络模型的预测结果进行比较.实验结果表明了该模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周磊		2	9	1.0	2.0