标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价

• 作者: 王剑君
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 新奇选择权
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 61-66
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 2715字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.01.011

摘要

假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王剑君	湖南工程学院理学院	24	43	4.0	5.0