随机规划模型与商业银行资产的最优配置

• 作者: 刘劲松 蒲延杰
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 军事
• 关键词: 商业银行 资产负债管理模型 资产配置
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 36-42
• 页数: 7页
• 分类号: G21|E44
• 语种: 中文

摘要

有关商业银行资产负债管理模型的研究表明,基于多阶段带简单补偿的资产负债随机模型适合现阶段中国商业银行的资产负债管理问题.本文建立了三大国有上市商业银行的简化资产负债管理模型,运用遗传算法进行运算求解.模型结果能反映商业银行资产配置的基本变化趋势;贷款配置比例始终大于债券投资比例,表明银行仍然立足于传统信贷业务;三大商业银行的最优资产配置略有差异.考虑到商业银行资产收益率以及存款负债流的不确定性,实证结果表明该模型对实际管理决策具有现实指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘劲松		1	0	0.0	0.0
2	蒲延杰		1	0	0.0	0.0