大维AR(1)模型样本协方差阵的极限谱密度

• 作者: 史晓磊 胡果荣 胡江
• 来源期刊: 东北师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机矩阵 AR(1) 极限谱密度
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 1-6
• 分类号: O211.4|O211.6
• 字数: 3282字
• 语种: 中文

摘要

令(X)n=(Xjk)1≤j≤p,1≤k≤n,X1,…,Xn是(X)n的n个相互独立的列向量,并且Xk=(X1k,X2k,…,Xnk)'服从AR(1)模型,具体给出了当p→∞,n→∞,且p/n→y时,样本协方差阵Sn=1n∑nk=1XkX'k的极限谱密度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡果荣	东北师范大学数学与统计学院	2	7	1.0	2.0
2	胡江	东北师范大学数学与统计学院	3	6	1.0	2.0
3	史晓磊	东北师范大学数学与统计学院	1	6	1.0	1.0