情景分析在商业银行风险管理中的应用

• 作者: 刘培国 范洪波
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 情景分析 操作风险 高级计量法 损失数据
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 43-48
• 页数: 6页
• 分类号: F830.33
• 语种: 中文

摘要

高级计量法(AMA)是商业银行操作风险计量方法的发展趋势,损失数据的数量和质量影响着AMA模型计量结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求水平.作为一种前瞻性的风险管理方法,情景分析可以弥补银行内部损失数据不足的问题,同时综合专家经验,在一定程度上克服了VaR模型本身的缺陷.在探讨情景分析方法论的基础上,本文以部分国际同业的实践为例介绍了情景分析的应用流程,并指出国内银行要实施情景分析,必须重视并积极推进历史损失数据的积累,对数据的应用应循序进行,并不断加强对分析人员的培养.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范洪波		2	0	0.0	0.0
2	刘培国		3	1	1.0	1.0