常红利边界复合二项模型红利期望现值

• 作者: 吴辉 谭激扬
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 复合二项过程 常红利边界 红利期望现值 压缩映射 迭代
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 41-46
• 分类号: O211
• 字数: 3082字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.03.007

摘要

在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值.