双参数Esscher变换及其应用

• 作者: 姚落根 杨刚 杨向群
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: Esscher变换 Lévy过程 期权定价 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 16-20
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2990字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.01.003

摘要

通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	杨刚	湖南商学院信息学院	25	76	6.0	7.0
3	姚落根	湖南商学院信息学院	18	34	4.0	5.0