模糊数在股本权证定价中的应用

• 作者: 孙琳
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 股本权证 权证定价 模糊数 模糊价格
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 9-15
• 页数: 7页
• 分类号: F830.59
• 字数: 4749字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.01.002

摘要

采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下权证的模糊价格区间.同时也给出了给定任意一个权证价格求其对应的可信度的优化算法.数值算例验证了该文方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙琳	广东工业大学应用数学学院	13	44	3.0	6.0