随机利率下寿险定价风险的VAR分析

• 作者: 刘家军 黄少杰
• 来源期刊: 汕头大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: CKLS模型 VAR 人寿保险 随机利率 加拿大资产负债方法
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 42-47
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3999字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4217.2010.01.008

摘要

在随机利率下对寿险定价的利率风险进行分析.通过对随机利率模型进行参数估计和假设检验,选择CIR模型为产生模拟利率的基础,推导出基于随机利率的定期寿险毛保费表达式,结合加拿大资产负债方法为产品定价,并利用在险价值(VAR)度量定价的利率风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘家军	广东商学院数学与计算科学学院	13	14	2.0	3.0
2	黄少杰	广东商学院数学与计算科学学院	1	5	1.0	1.0