算术亚式期权价格的敏感性参数估计

• 作者: 冯勤超 赖欣
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 算术亚式期权 敏感性参数 顺向法 似然率法
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 334-339
• 分类号: F830
• 字数: 3459字
• 语种: 中文

摘要

算术亚式期权很难从数值上对其精确地定价,因此期权价格的敏感性参数估计对于算术亚式期权的套期保值就显得颇为重要.本文主要介绍2种计算敏感性参数的方法,即顺向法与似然率法,并推导了算术亚式期权的敏感性参数△、ρ和υ,的计算公式,通过MATLAB编程模拟证明了公式的正确性,最后对两种方法进行了比较并得出一些结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯勤超	东南大学经济管理学院	29	235	9.0	14.0
2	赖欣	东南大学经济管理学院	2	22	2.0	2.0