随机波动率模型下技术分析指标的一些性质

• 作者: 刘伟 王静
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动率模型 技术分析指标 渐近平稳 依概率收敛
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 461-466
• 分类号: O211.64
• 字数: 1340字
• 语种: 中文

摘要

一些流行的技术指标(例如布林带,RSI,ROC等)被股市交易者广为使用.交易者将每日(小时,周,……)的实际股价作为计算某个技术指标的样本,通过观察相关频率来指导投资.技术指标的有效性已在广泛的应用中得到了验证.我们已经证明在Black-Scholes模型下,某些技术指标有许多有用的统计性质.作为更一般的情况,随机波动率模型在金融数学中得到了广泛的讨论.本文基于随机波动率模型对技术指标的统计性质进行了研究.研究结果表明,如果股票价格服从随机波动率模型,则技术指标的合理性可以得到有力的证明,从这个角度我们为技术分析奠定理论基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王静	上海金融学院统计系	11	28	3.0	5.0
2	刘伟	上海金融学院统计系	9	20	3.0	4.0