含交易费用的证券组合投资模型的满意解

• 作者: 孙西超 赵玉梅 鲍宏伟
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 经济
• 关键词: 区间数线性规划 满意解 证券组合投资 交易费用
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 143-147
• 分类号: F830.59
• 字数: 2719字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2010.04.031

摘要

在证券组合投资过程中,忽略交易费用会导致非有效的证券组合投资,本文提出了一个考虑交易费用的证券组合投资的区间数线性规划模型,通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平参数λ和约束条件满足水平参数η将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划模型转化为确定型的一般线性规划模型,进而求得相应于优化水平λ和满足水平η的满意解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵玉梅	蚌埠学院数理系	17	90	4.0	9.0
2	鲍宏伟	蚌埠学院数理系	25	34	3.0	5.0
3	孙西超	蚌埠学院数理系	22	20	3.0	4.0