半绝对偏差投资组合模型构建及其应用

• 作者: 印凡成 周淳 黄健元
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊决策 极大极小-半绝对偏差 投资组合模型
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 57-61
• 分类号: F224.0
• 字数: 2988字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.02.011

摘要

通过对模糊隶属函数以及基金投资组合基本模型的适当变形,构建了带交易费及流动性约束的极大极小-半绝对偏差投资组合模型.选取5支证券,依据2008年全年的数据作为样本数据,按投资者的不同偏好得出不同的最优投资策略,并对几种情形进行了对比,结果显示此模型能很好地反映出投资者的主观意愿,具有很好的灵活性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄健元	河海大学公共管理学院	113	1073	16.0	28.0
2	印凡成	河海大学理学院	30	114	6.0	9.0
3	周淳	河海大学理学院	1	6	1.0	1.0