固定汇率制度下的双币种交换期权

• 作者: 郭建果
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 固定汇率制度 Ito公式 计价单位 交换期权
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 21-25
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2418字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.01.004

摘要

在固定汇率制度模型的基础上,利用计价单位变化以及风险中性概率测度,得到固定汇率制度下的双币种交换期权价格的闭式解.