分数布朗运动与Hurst指数的关系研究

• 作者: 刘维奇 牛奉高
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Hurst指数 分数布朗运动 分数高斯噪声 自相似性
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 380-383
• 分类号: O211.6
• 字数: 2529字
• 语种: 中文

摘要

讨论了重标极差分析(Rescaled Range Analysis,简称R/S)方法的理论基础--分数布朗运动的相关性和自相似性,以及分数高斯噪声序列的自相关指数、自相似性、长记忆性与Hurst指数之间的关系.验证了分数布朗运动当H≠1/2时不是Markov过程,以及Hurst指数与其自相似指数相同等性质.并得到了分数高斯噪声的长记忆性与Hurst指数之间的关系,从而可以通过Hurst指数来判断序列是否有长记忆性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘维奇	山西大学数学科学学院	98	1124	15.0	32.0
5	牛奉高	山西大学数学科学学院	22	109	6.0	10.0