非平稳时间序列分析的WAVELET-ARMA组合方法及其应用

• 作者: 江惠坤 褚保金 谷政
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 小波 趋势项 自回归移动平均 预测
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 73-77
• 页数: 5页
• 分类号: O241
• 语种: 中文

摘要

创立非平稳时间序列分析的WAVELET-ARMA组合方法.介绍WAVELET-ARMA方法原理,阐述WAVELET-ARMA组合方法分析的一般步骤,即利用小波分解与重构,通过采用Daubechies小波将时问序列分解成趋势项和一般项;趋势项的平稳性检验;以及用ARMA方法拟合已经成为平稳序列的趋势项,并应用于原时间序列的预测.最后,将该WAVELET-ARMA组合方法应用于江苏粮食产量的变化情况研究,结果表明该方法比直接二次多项式拟合预测的平均相对误差小0.4824%,反映WAVELET-ARMA组合方法的有效性.