带有消费的最优财富追踪问题

• 作者: 王光明 罗葵 胡亦钧
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合选择 财富追踪 消费 HJB方程
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 622-628
• 分类号: O211.9
• 字数: 1671字
• 语种: 中文

摘要

本文研究带有消费的最优财富追踪模型.利用Hamilton-Jaucobi-Bellman方法,求得投资策略的精确表达式.最后分析了所得到的解对个体偏好的敏感性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	罗葵	深圳职业技术学院工业中心	7	5	1.0	2.0
3	王光明	武汉大学数学与统计学院	3	6	1.0	2.0