在ARFIMA模型中使用小波的另一种极大似然估计

• 作者: 杜秀丽 邵祥
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: ARFIMA模型 离散小波变换(DWT) 相合性 渐近正态性
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 16-21
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 字数: 3889字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2010.01.004

摘要

用小波变换方法提出ARFIMA(p,d,q)模型中分形差分参数d的另一种极大似然估计(MLE).这种极大似然估计被证明是相合的和渐近正态的.仿真结果显示这种极大似然估计偏差较小,并且与Tse的估计值相比较有更小的根均方误差(RMSE),该方法估计长记忆时间序列是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜秀丽	南京师范大学数学科学学院	9	11	2.0	2.0
2	邵祥	南京邮电大学通达学院	2	1	1.0	1.0