基于VaR方法的我国外汇储备币种结构风险分析

• 作者: 杨招军 艾之涛
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇储备 币种结构 VaR方法
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 81-85
• 分类号: F830.91
• 字数: 3932字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.02.015

摘要

基于VaR方法,把外汇储备看做是一个由不同币种组成的资产组合,通过实证分析测算各币种比例相对变化时的VaR值.结果表明,从控制风险的角度,目前我国应减少外汇储备中欧元的比重而增加美元的比重.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨招军	湖南大学金融与统计学院	64	479	12.0	19.0
2	艾之涛	湖南大学金融与统计学院	1	16	1.0	1.0