基于小波变换的LMSV模型对人民币汇率波动的研究

• 作者: 吴跃明
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: LMSV模型 长记忆 汇率波动
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 59-63
• 分类号: F832.6|F224
• 字数: 3487字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.03.010

摘要

将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性的检验方法,并对各汇率波动序列长记忆效应的大小程度进行了验证.结果表明各汇率波动序列存在长记忆效应,人民币对美元的汇率波动序列受历史信息的影响程度最高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴跃明	国防科技大学理学院	17	56	5.0	6.0