基于加权支持向量机的VaR计算方法研究

• 作者: 王安民 胡莹
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 在险风险值 支持向量机 概率密度估计 上证综指
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 53-60
• 页数: 8页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4740字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.01.010

摘要

针对统计学框架下传统VaR计算方法的不足,发展了基于加权支持向量机(W-SVM)的VaR计算新方法.为了在VaR模型中计入金融时间序列的记忆效应,采用最优市场因子作为支持向量机的加权模型.对2001-2009年上证综指的实证研究表明,基于W-SVM的VaR模型优于传统的VaR方法,在小样本、厚尾、非线性及有异常波动的市场条件下,各种置信度下的W-SVM方法均能取得较好的性能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王安民	西安电子科技大学经济管理学院	49	531	13.0	22.0
2	胡莹	西安电子科技大学经济管理学院	2	10	2.0	2.0