跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法

• 作者: 张志 张鸿雁 李强
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃-扩散模型 差分法 FFT算法 欧式看涨期权
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 51-56
• 分类号: O241.82
• 字数: 3454字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.02.010

摘要

假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程,那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程(PIDE),本文利用差分法来离散这个PIDE方程,用两种迭代方法得到方程的数值解:基于雅可比正则分裂法和预条件共轭梯度法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	李强	中南大学数学科学与计算技术学院	52	251	8.0	13.0
3	张志	中南大学数学科学与计算技术学院	4	84	2.0	4.0