在险风险值估计方法的比较研究

• 作者: 欧辉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 厚尾分布 在险风险值 极值分位数
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 15-21
• 分类号: F224|F830.9
• 字数: 993字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.04.003

摘要

金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式.然后得到了上海上证指数、国债指数和企业债券指数的在险风险值的估计值,比较了他们的极值风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	欧辉	湖南师范大学数学与计算机科学学院	22	96	5.0	9.0