基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理

• 作者: 任仙玲 张世英
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 核密度 非参数估计 AIC准则 极大似然估计
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 36-42
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 4882字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2010.01.007

摘要

在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法--核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	任仙玲	天津大学管理学院	6	299	5.0	6.0