基于广义逆矩阵的AR模型参数估计算法

• 作者: 张莹 王太勇 黄国龙
• 来源期刊: 机械强度
• 关键词: 时间序列 AR(auto-regressive)模型 参数估计 广义逆矩阵
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 890-893
• 分类号: TN911.7|O241
• 语种: 中文

摘要

AR(auto-regressive)模型是时序建模分析中常用的时间序列模型.在模型参数的最小二乘估计和定阶的过程中,要求线性方程组必须有解.针对这一问题,文中引入自相关系数矩阵对线性方程组进行化简,并提出基于广义逆矩阵理论的参数估计方法.该算法对线性方程组是否有解没有限制,无需事先判定,从而解决建模过程中线性方程组无解情况下的参数估计问题.实验证明该法可有效地对设备运行状态进行趋势预测,具有一定的工程意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王太勇	天津大学机械工程学院	414	5889	35.0	51.0
2	张莹	中国民航大学航空工程学院	27	91	5.0	9.0
3	黄国龙	天津大学机械工程学院	3	18	3.0	3.0