基于极大模理想点法的投资组合决策模型分析

• 作者: 李荣钧 邓雪
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 理想点法 线性规划 有效解 有效边界
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 47-52
• 分类号: F830
• 字数: 2654字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.03.008

摘要

基于马克维茨投资组合模型的均值一方差理论,构建一种投资组合收益和风险在一定范围的双目标线性模糊优化模型,并尝试采用极大模理想点法来求解该模型.最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行研究,结果表明:本文所采用的极大模理想点法是可行的、有效的;本文所采用的算法比已有文献给出的模糊线性规划法具有更加广泛意义的优化结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李荣钧	华南理工大学理学院数学系	41	532	13.0	21.0
2	邓雪	华南理工大学工商管理学院	36	1808	6.0	36.0