索赔为稀疏过程的双复合 Poisson风险模型

• 作者: 杨慧章 王贵红 赵金娥 龙瑶
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 鞅 破产概率 Lundberg不等式 稀疏过程
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 86-92
• 分类号: O211.67
• 字数: 4645字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.04.014

摘要

研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的p稀疏过程.给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,得到了破产概率满足的Lundberg不等式、最终破产概率及有限时间内破产概率的一个上界和生存概率的积分微分方程,且通过数值例子,分析了初始准备金、保费收入、索赔支付及保单的平均索赔比例对保险公司破产概率的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王贵红	玉溪农业职业技术学院计科系	15	68	6.0	7.0