我国煤炭价格变动模型实证研究

• 作者: 张金锁 邹绍辉
• 来源期刊: 煤炭学报
• 学科: 经济
• 关键词: 煤炭价格 Monte-Carlo检验 几何布朗运动 跳跃-扩散过程
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 525-528
• 页数: 4页
• 分类号: F407.21
• 语种: 中文

摘要

分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究.研究结果表明:在正常情况下,几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程;当存在突发事件时,风险中性跳跃-扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹绍辉		48	477	13.0	20.0
2	张金锁		80	933	17.0	26.0