基于投资者过度自信的A-B股溢价研究

• 作者: 李潇潇 杨春鹏 高红伟
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 社会科学
• 关键词: 过度自信 溢价 有信息投资者
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 73-76
• 页数: 4页
• 分类号: F830|C931
• 字数: 3619字
• 语种: 中文

摘要

主要利用投资者过度自信心理研究A-B股溢价问题.首先,建立了基于投资者过度自信的A-B股溢价模型,模型分析表明:A-B股溢价与国内有信息投资者(收到利好信息)过度自信程度正相关;然后,通过构造度量投资者过度自信程度的指标,实证检验了国内有信息投资者(收到利好信息)的过度自信程度与A-B股溢价之间存在显著的正相关关系.理论和实证研究都表明,利用投资者的过度自信心理能够部分解释A-B股溢价现象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨春鹏	青岛大学经济学院	51	930	15.0	29.0
2	高红伟	青岛大学数学科学学院	48	164	8.0	10.0
3	李潇潇	青岛大学数学科学学院	8	80	5.0	8.0