基于MST的辽宁省上市公司风格聚集研究

• 作者: 苏敬勤 赵昕 黄飞雪
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 风格聚集 上市公司 最小生成树 亚超度量空间 指数分层结构
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 1042-1046
• 分类号: F830.9
• 字数: 4532字
• 语种: 中文

摘要

在风格投资分析中,传统的参数分析方法将带来分析结果的多样性,为此提出了采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法.首先,计算出股票间任意两个股价间的相关系数,并在此基础上计算出超度量空间的欧式距离;其次,利用Kruskal的最小生成树算法,构建出证券组合的亚超度量空间;最后,将亚超度量空间映射为指数分层结构.对2005年7月至2007年12月的辽宁省上市公司样本的日数据进行实证研究,结果发现存在行业风格、事件风格、业绩风格及现金流风格,这表明亚超度量空间方法是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄飞雪	大连理工大学管理与经济学部	45	540	14.0	22.0
2	赵昕	大连理工大学管理与经济学部	7	39	3.0	6.0
3	苏敬勤	大连理工大学管理与经济学部	258	5138	36.0	60.0