基于最小一乘准则下利率期限结构拟合中的节点选择

• 作者: 李熠熠 潘婉彬 缪柏其
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期限结构 三次样条函数 节点选择 最小一乘准则
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 456-460
• 分类号: F830.9
• 字数: 3305字
• 语种: 中文

摘要

将稳健的最小一乘准则引入到三次样条函数中,利用最小一乘准则下的变量选择方法确定样条函数节点的数量和位置,从而构建模型,拟合上海证券交易所交易的国债利率期限结构.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地增加估计的稳健性,提高预测的精度,增强期限结构定价的准确度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	缪柏其	中国科学技术大学统计与金融系	153	2712	26.0	46.0
2	李熠熠	中国科学技术大学统计与金融系	7	84	5.0	7.0
3	潘婉彬	中国科学技术大学统计与金融系	23	245	10.0	15.0