P阶自回归模型中的变点检验问题

• 作者: 周秀轻 张立文
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 变点 自回归模型 极大似然法 最小二乘法
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 13-17
• 分类号: O212.1
• 字数: 2533字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2010.02.003

摘要

变点问题是统计学中一个较新的课题.本文讨论了p阶自回归模型中的变点检验问题,对于自回归模型在模型的白噪声序列的方差σ2未知的条件下,分别利用最大似然估计方法和最小二乘法给出了变点的检验统计量,并得到统计量的渐近分布,最后给出了证明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周秀轻	南京师范大学数学科学学院	12	43	3.0	6.0
2	张立文	南京师范大学数学科学学院	3	12	2.0	3.0