包含转股价修正条款的可转债定价研究——基于AFV模型的修正

• 作者: 张庆华
• 来源期刊: 西部论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 AFV模型 转股价修正条款 有限差分法
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 金融·证券·保险
• 页码范围: 61-67
• 页数: 7页
• 分类号: F930.91|F224.0
• 字数: 6102字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2010.01.010

摘要

目前,国内文献对可转债的研究都是基于国外的模型并针对中国的实际情况进行修正.研究可转债定价时有必要考虑转股价修正条款,本文基于AFV模型建立了包含转股价修正条款的可转债定价模型,并利用有限差分法进行数值求解,充分说明转股价修正条款对可转债定价的影响不容忽视.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张庆华	浙江财经学院金融学院	5	17	2.0	4.0