跳跃过程下的汇率连动期权的定价

• 作者: 刘美娟 张元庆 闻德美
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 公平保费 汇率连动期权 期权定价 伊藤公式 Girsanov公式
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 67-72
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3224字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.01.012

摘要

假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张元庆	山东科技大学理学院	3	20	2.0	3.0
2	闻德美	山东科技大学经济管理学院	7	57	4.0	7.0
3	刘美娟	山东科技大学理学院	10	34	3.0	5.0